Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (CR),
Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset
(ROA), Earning Per Share (EPS) dan Inflasi Terhadap Return Saham Syariah pada
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dari 2013-2018. Penelitian
ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan triwulanan perusahaan
sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive
judgement sampling dan didapat sampel sejumlah 13 perusahaan. Analisis teknik
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, regresi data
panel dengan tingkat signifikan 5% oleh E-views versi 9. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Current Ratio (CR) dan Total Asset Turn Over (TATO)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham syariah, sedangkan Debt
to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS) dan
Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham syariah secara
masing-masing. Secara bersama-sama, variabel Current Ratio (CR), Total Asset
Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Earning
Per Share (EPS) dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham syariah.
Dalam sudut pandang Islam, transaksi jual beli saham di pasar modal memiliki
banyak maslahat untuk berbagai pihak, selama konsepnya menggunakan prinsip
syariah dan nilai-nilai Islam maka investasi saham di pasar modal dibolehkan.