Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Beta Saham, Ukuran Perusahaan, Total Assset Turn Over, dan Suku Bunga terhadap Return Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data Sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulan Perusahaan yang termasuk Indeks LQ45 periode 2011-2015 yang diunduh dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan Kriteria yang telah ditentukan, sampel pada penelitian ini terdiri dari 13 perusahaan yang termasuk kedalam Indeks LQ45. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Beta Saham dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham. Sedangkan Total Asset Turn Over, dan Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham.